Spätné testovanie forex stratégie
Backtesting (spätné testovanie) umožňuje vidieť, ako by váš systém fungoval v prípade, že by bol spustený v určitej dobe v minulosti. Následne môžete optimalizovať určujúce ukazovatele stratégie, pomocou údajov získaných v období spätného testovania. Optimalizáza stratégia na základe testom získaných údajov, má pozitívny vplyv na výsledky v obchodovaní a aj na istotu obchodníka.
Je dôležité, aby doba, v ktorej si zvolíte backtest systému čo najpresnejšie zobrazovala súčasný stav menového páru, ktorý chcete obchodovať - to by malo zahŕňať všetky typy podmienok na trhu (trendy, obchodovanie v pásme) a mali by byť čo najaktuálnejšie, ako je to možné. Hneď ako ste spokojní s výkonom svojho systému, ktorý ste si dopredu otestovali - môžete spustiť forward test, kedy stratégiu otestujete v reálnom čase obchodovaním na DEMO účte, či už je to manuáln e alebo automaticky.
Týmto spôsobom môžete zistiť, či je systém schopný reagovať podobne, ako tomu bolo počas obdobia spätného testovania. Čím viac sa výkon systému pri forwardtestingu (budúce testovanie) zhoduje s jeho výkonom počas spätného testovania, tým je systém stabilnejší a vy si môžete byť istejší, že bude naďalej obchodovať rovnakým spôsobom aj v budúcnosti.
Spätné testovanie pomáha obchodníkovi alebo investorovi zistiť, či sú psychicky pripravení živé obchodovanie forex obchodného systému . Tým, že preskúmavajú dosiahnuté výsledky v systéme sa môžu rozhodnúť, či sú veľkosť po sebe idúcich strát a priemerná dĺžka trvania obchodu pre nich prijateľné. Úplný zoznam vykonávaných opatrení, ktoré by ste chceli skontrolovať pred začatím obchodu s profesionálne vytvoreným mechanickým systémom obchodovania nájdete na stránkach venovaných forex obchodovaniu. Na rozdiel od automatických systémov obchodovania, voľné obchodné systémy nemožno spätne testovať, pretože voľní obchodníci nemôžu zaručiť, že budú reagovať na podobné sady signálov v budúcnosti rovnakým spôsobom, akým to bolo v minulosti.
